投资策略与市场走势的概率分布
策略在不同市场上有不同的收益率。而且其实不会均衡。策略可以看作一个函数，输入市场走势，得到盈亏情况。
不能考虑永远不走的情况，假设固定轮数，然后结算。
策略和能盈利的市场走势是对应的。策略，某种意义上是对市场未来走势的某种预测？让某些分布下能赚钱，某些分布下亏钱。
- 不投入，就是在任何市场场景下不赚不亏。调整投入的比例，则会放大或者缩小风险。
- 如果限制只能够买入，那么最优的策略就是捕获市场中所有的上涨。能参与的前提肯定是有涨的，一直跌的话，最优策略都会是不入场。如果允许卖空的话 就是捕获预判正确所有的走势，在涨之前买入，在走势反转后卖出。
我们一般都是假设自己有信息优势的，但是往往会比较模糊。假如有一个内幕人员已经看过了市场的走势，怎样让它传递上尽可能少的信息，依然能够实现很大的盈利。预判每一个细微的走势是不现实的，这至少意味着 我们的熵有限制。
这也增加了我们投资策略的鲁棒性。
首先降一下熵，比如说只能看到平滑后的曲线。
比如说给最高点和最低点。